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標題:房屋貸款試算 第一銀行房貸房屋如何鑑價與房貸申請疑問
選擇權價差交易保證金追繳疑問
發問:
請問在選擇權的價差交易組合裡,由於最大的獲利以及最大虧損都能在事前就算出來,換句話說獲利有限,虧損也有限,無論最後指數結算是多少,只要你在結算前不把組合的部位拆掉,你的結果必定會落在這個區間,因此我想問的是:假若我設計了一個價差部位,保證金部分不是只繳交按規定試算的保證金(期交所或期貨商所規定的原始保證金),而是繳交價差組合的最大虧損的金額,因為只要我不拆掉部位,虧損絕對不會超過原先的計算(無論結算價是多少,也不管行情波動有多大,就算震幅幾千點也一樣),那麼無論行情如何變動,我還會有可能被追繳保證金嗎?有這個可能嗎?有沒有人有實際碰到這個問題的,而最後須不須要追繳保證金?我想要實務上的經驗,而不是理論上如何如何,感謝各位&... 顯示更多 請問在選擇權的價差交易組合裡,由於最大的獲利以及最大虧損都能在事前就算出來,換句話說獲利有限,虧損也有限,無論最後指數結算是多少,只要你在結算前不把組合的部位拆掉,你的結果必定會落在這個區間,因此我想問的是:假若我設計了一個價差部位,保證金部分不是只繳交按規定試算的保證金(期交所或期貨商所規定的原始保證金),而是繳交價差組合的最大虧損的金額,因為只要我不拆掉部位,虧損絕對不會超過原先的計算(無論結算價是多少,也不管行情波動有多大,就算震幅幾千點也一樣),那麼無論行情如何變動,我還會有可能被追繳保證金嗎?有這個可能嗎? 有沒有人有實際碰到這個問題的,而最後須不須要追繳保證金?我想要實務上的經驗,而不是理論上如何如何,感謝各位"選擇權價差達人"唷! 更新: 我覺得"flyhank"說的相當合理,就以他舉的例子來說,只要我不把組合部位解開,一直擺到結算,而價差交易一但組合完畢,履約價格都已知,最大虧損也能夠馬上算出來,那我直接繳交最大虧損的保證金(以這個例子來說就是8000元),應該就沒有追繳保證金的問題了吧,就算指數跌到0或是漲到20000點,都跟我無關,我最多就損失8000元吧,實務上是這個樣子嗎?行情無論怎麼波動我都沒有追繳的疑慮嗎? 有沒有實際這樣做過的人,理論上"flyhank"說的很有道理,但實際呢?請大家評論一下吧! 更新 2: "Katsu"說的"浮動盈餘作保證金用",這點雖然之前沒考慮過,但若考量到這一點,也是蠻有道理的,若獲利的浮動餘額不能做保證金用的話,那虧損的部位的確是應該會被追繳的 但"flyhank"針對問題的回答卻是"實務上單純的一組價差交易若已經繳交最大虧損保證金了,那就不會有追繳的情形發生" 更新 3: 以上兩位高手所說的答案應該是只會有一個正確才對,因為結果是完全相反的,例如:浮動盈餘不可作保證金用的話,那結果一定是會被追繳,反之若是不會被追繳,那一定是浮動盈餘可作保證金用,哪個才是正確的? 請各位網友們給個建議,如果有人有錯誤的地方請幫忙告訴大家,或是能夠確定是哪一位正確的也請告訴大家一下,謝謝囉! 更新 4: 另外請問"flyhank",你說實務上是可行的,請問你有這樣做過嗎?我意思是說:你剛好繳交最大虧損的保證金之後就再也不會被期貨商追繳了嗎? 還有一種情形是你帳戶裡放很多錢,已經超過了最大虧損金額的錢才沒被期貨商追繳,這就不能當作是這個例子的答案了,只能放剛好是最大虧損金額的保證金而已,因為如果放很多很多保證金,那當然是肯定不會被追繳的,只能放好而已,感謝你回答唷! 更新 5: 請問"Katsu",你能把 "本國的交易所規定:你的浮動盈餘不能作保證金用所以你要看你可用餘額的那部份來算維持率才是對的" 上面這一條的規定找出來嗎?有沒有相關法令?謝謝你! 現在問題越來越簡單了,就很單純的"浮動盈餘能不能作保證金用"而已,若是可以,就可以鎖單,鎖住獲利以及虧損,因此就不需要追繳保證金 如果浮動獲利不能作為保證金用,那虧損的部位就必須單獨承受逆跑的風險而必須追繳,應該是這樣子吧! 更新 6: 請問"klaskimo"在你舉的例子中: 保證金(6700-6500)*50=10000 這個繳交的10000元是我在這個問題中所說的最大每期信用卡繳最低還可以辦信貸麻?虧損金額(只要繳了這個10000元就不會有被追繳的問題發生),還是說下單前的帳戶餘額就必須是這個金額(原始保證金)? 又或者是說:在賣方價差交易中,期貨商所規定下單前的帳戶餘額(原始保證金)就必須是最大可能虧損的金額?
最佳解答:
賣出一口6700P,收取權利金97點,同時 買進一口6500P,支出權利金57點 利用價差單方式來下單 此交易最主要是賺取賣方的權利金為主 也就是希望結算價不會跌破6700 所以要繳保證金 要繳多少呢 ? 保證金(6700-6500)*50=10000 這個例子要實際交易成功要用組合單至少要10000+選擇權手續費*2口+期交稅 如果分開下賣6700P沒辦法成交, 如果戶頭有十萬,這2口保證金最佳化,你最多能出金9萬, 而剩下的1萬為保證金,放到結算永遠不會被追繳 這例子B6700P+S6500P付權利金為(97-57)*50=2000 如果S6700P1口+B6400P1口保證金=(6700-6400)*50=15000 如果S7000C1口+B7100C1口保證金=(7100-7000)*50=5000 這2個都不會追繳,風險都鎖住了,也沒辦法出金 這就是" 賣方價差 "永遠不會有追繳問題 2011-10-12 21:21:14 補充： 不是,10000是原始保證金,損益兩平點為6700-(97-57)=6660 最大獲利97-57=40 結算6700賣6700P的97全收,買6500P57全賠結算7000也一樣 結算6660賣6700P賺97-40=57,買6500P為-57 剛好一樣 結算6500賣6700P賠97-200=-103,買6500P賠-57 -103-57=-160=8000元 結算6000賣6700P為97-700=-603買6500P為-57 500=443 -603 443=-160 下單時要10000 手續費*2 期交稅 保證金是期交所規定的,每一家都一樣 原始保證金不等於最大虧損金額 2011-10-12 21:29:29 補充： 結算6000賣6700P為97-700=-603買6500P為-57+500=443 -603+443=-160 點 =-8000元 2011-10-13 20:57:32 補充： 你說10000元是原始保證金,那最大虧損金額不就比當初下單時的原始保證金還少了嗎?是這樣說的嗎? 是的 是每種賣出價差組合都這樣還是這個例子才這樣? 每種賣出價差組合(買權空頭,賣權多頭)的原始保證金都是我回答的算法 例如5000,10000,15000 看履約價差距,此例子為賣權多頭 2011-10-13 20:59:00 補充： 那為何下單時所要繳交的原始保證金會比你這個價差組合的最大虧損金額還高?制度設計的用意何在? 我並未計算手續費和期交稅,例如此例如6000點結算S6700P和B6500P 全部變成價內結算,你戶頭只有8000,選擇權手續費1口50, 那50(手續費)*2口+6000(結算價)*50(1點50)*0.00004期交稅*2口=100+12*2=124 那戶頭這-124可是要收的,8000輸光了那戶頭變-124 如果100人這樣,那券商,期貨商不就煩死,如果有人1萬組,那就糟了 2011-10-13 21:00:20 補充： 倘若盤中平倉出場,如果成交6700P397,6500P157 (97-397)*50+(157-57)*50=-300*50+100*50=-10000 加上手續費交易稅,戶頭又不夠錢了 例如有人要市價買6700C*300口,卻掛錯變買6700P*300口你也跟著成交 選擇權價內有時會有掛錯單的價位出現,在大跌時有時會有 較價外的履約價成交價大於較價內的履約價的成交價(8月就有了), 例如8100C成交價大於8000C,6500P成交價大於6600P 9點前較易出現,因為斷頭被券商,期貨商砍出來的, 2011-10-13 21:00:35 補充： 保證金不足,不入金進來,券商期貨商只好幫你平倉出場, 所以成交價位就會出現不合理,超額利潤的機會 因為選擇權也是會漲停鎖住的 原始保證金會比你這個價差組合的最大虧損金額還高?制度設計的用意何在 應該是說6700-6500差距200點,風險就是200點, 200點*50=10000 合約價值差距剛好10000也就是原始保證金10000 至於成交價為多少,要同時下或分開下或不同天下單,那就各憑本事了 而且這樣也能保護券商期貨商和投資人(至少剩些零頭,免得輸光了)
其他解答:
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請問台灣銀行公教員工低利貸款問題4857E9100926D5DE
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